PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с MAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. NXTI is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past year, NXTI returned 16.80% vs -61.18% for MAXI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.

NXTI

1 день
0.56%
1 месяц
10.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и MAXI

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		8.08%16.73%16.21%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%34.18%

Correlation

The correlation between NXTI and MAXI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов NXTI и MAXI

Секторы
NXTI
MAXI

Технологии

43.3%

-

Финансовые услуги

11.2%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Промышленность

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

NXTI
43.3%
MAXI

-

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
MAXI

-

Здравоохранение

NXTI
9.7%
MAXI

-

Промышленность

NXTI
9.5%
MAXI

-

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
MAXI

-

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
MAXI
100.0%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
MAXI

-

Энергетика

NXTI
3.6%
MAXI

-

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
MAXI

-

Недвижимость

NXTI
1.5%
MAXI

-

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с MTBANXTI с AGGH
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

NXTI vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTIMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.93

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-1.50

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.91

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

-1.42

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTIMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.93

+2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.30

+0.86

Просадки

Сравнение просадок NXTI и MAXI

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-67.12%

+47.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-67.12%

+54.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-67.12%

+66.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-18.80%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

42.96%

-38.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и MAXI

Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 3.97%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

11.13%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

44.80%

-33.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

65.74%

-51.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

63.80%

-46.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

63.80%

-46.66%

Сравнение комиссий NXTI и MAXI

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и MAXI

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MAXI в 68.05%

ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and MAXI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to NXTI (3.97%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs MAXI's -67.12%.

On 1-year performance, NXTI leads with 16.80% vs -61.18% for MAXI. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 16.80% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.58% for NXTI.

NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.97% for MAXI.

NXTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор