Сравнение NXTI с MAXI
NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. NXTI is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past year, NXTI returned 13.20% vs -64.90% for MAXI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NXTI charges 0.25%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTI показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
NXTI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTI и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 5.58% | 16.73% | 16.21% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 33.44% |
Correlation
The correlation between NXTI and MAXI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTI vs. MAXI — Ранг доходности на риск
NXTI
MAXI
Сравнение NXTI c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTI | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.94 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | -1.34 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTI и MAXI
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -69.56% | +49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -69.56% | +56.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -66.19% | +62.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -20.21% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 48.40% | -43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и MAXI
Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 3.03%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 14.74% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 44.80% | -32.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 64.59% | -49.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 63.45% | -46.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 63.45% | -46.45% |
Сравнение комиссий NXTI и MAXI
NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и MAXI
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.56% | 0.62% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTI and MAXI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to NXTI (3.03%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs MAXI's -69.56%.
On 1-year performance, NXTI leads with 13.20% vs -64.90% for MAXI. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 13.20% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 0.56% for NXTI.
NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 1.31% for MAXI.
NXTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTI и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор