Сравнение NXTI с CDX
NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. NXTI is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past year, NXTI returned 13.20% vs -1.30% for CDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTI показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
NXTI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTI и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 5.58% | 16.73% | 16.21% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 6.68% |
Correlation
The correlation between NXTI and CDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTI vs. CDX — Ранг доходности на риск
NXTI
CDX
Сравнение NXTI c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTI | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.31 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | -0.64 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTI и CDX
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTI | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -13.24% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -4.18% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -7.41% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.40% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.05% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и CDX
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Simplify High Yield ETF (CDX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTI | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.79% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 5.04% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 5.86% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 11.00% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 11.00% | +6.00% |
Сравнение комиссий NXTI и CDX
И NXTI, и CDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и CDX
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.56% | 0.62% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTI and CDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTI has higher volatility (3.03%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, NXTI leads with 13.20% vs -1.30% for CDX. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 13.20% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTI and CDX have the same expense ratio: 0.25% per year.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 0.56% for NXTI.
NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while CDX is High Yield Bonds.
NXTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTI и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор