PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

NXTE и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTE и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и WLDR

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с TSLQNXTE с NVDSNXTE с SARKNXTE с PPI
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий NXTE и WLDR

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

NXTE
Axs Green Alpha ETF
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF

Доходность на риск

NXTE vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.25

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.93

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.24

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

15.36

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.25

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между NXTE и WLDR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и WLDR

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и WLDR

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTEWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-44.69%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-13.31%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-4.32%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.79%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.81%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и WLDR

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTEWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.86%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

11.58%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

19.02%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

17.08%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

21.00%

+4.75%