Сравнение NXTE с VT

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NXTE и VT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и VT.

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.