Сравнение NXTE с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
NXTE и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | 5.79% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 2.48%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и INKM
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
NXTE vs. INKM — Ранг доходности на риск
NXTE
INKM
Сравнение NXTE c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.95 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.92 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 8.53 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и INKM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и INKM
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и INKM
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -28.58% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -5.76% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -3.21% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.73% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.30% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и INKM
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 2.97% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 4.62% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 7.83% | +18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 8.30% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 9.77% | +15.98% |