PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NXTE и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и IDV


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий NXTE и IDV

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

NXTE vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXTEIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.86

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.56

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.58

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

4.18

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

18.52

-10.80

NXTE vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NXTEIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.86

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.21

+0.15

Корреляция

Корреляция между NXTE и IDV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и IDV

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и IDV

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


NXTEIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-70.14%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-10.76%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-4.37%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-15.53%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.43%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и IDV

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NXTEIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.99%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

9.93%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

15.61%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

15.48%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

17.96%

+7.79%