Сравнение NXTE с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
NXTE и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и IDV
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
NXTE vs. IDV — Ранг доходности на риск
NXTE
IDV
Сравнение NXTE c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.86 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.56 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.58 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.18 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 18.52 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.86 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и IDV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и IDV
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и IDV
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -70.14% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -10.76% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -4.37% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -15.53% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.43% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и IDV
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.99% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 9.93% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 15.61% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 15.48% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 17.96% | +7.79% |