PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с FGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).

NXTE и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTE и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и FGD

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%.

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с TSLQNXTE с NVDSNXTE с SARKNXTE с PPI
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK

Сравнение комиссий NXTE и FGD

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.

NXTE
Axs Green Alpha ETF
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

NXTE vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.64

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.46

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.82

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

14.55

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.64

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между NXTE и FGD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и FGD

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FGD в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и FGD

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и FGD.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTEFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-68.05%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-10.51%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-6.46%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-12.66%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.76%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и FGD

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTEFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.91%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

10.04%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

15.04%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

14.92%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

18.29%

+7.46%