Сравнение NXTE с AKAF
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and AKAF (The Frontier Economic Fund) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while AKAF is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for AKAF.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и AKAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у AKAF с доходностью 13.11%.
NXTE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 35.18%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AKAF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTE и AKAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 35.18% | 14.28% |
AKAF The Frontier Economic Fund | 13.11% | 16.79% |
Correlation
The correlation between NXTE and AKAF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. AKAF — Ранг доходности на риск
NXTE
AKAF
Сравнение NXTE c AKAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и The Frontier Economic Fund (AKAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | AKAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | AKAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.36 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и AKAF
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки AKAF в -9.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и AKAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | AKAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -9.32% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.37% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -1.62% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и AKAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | AKAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 14.68% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 14.68% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 14.68% | +11.30% |
Сравнение комиссий NXTE и AKAF
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AKAF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и AKAF
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AKAF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 2.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.37% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and AKAF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
AKAF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.37% for NXTE.
They also come from different issuers: AXS and Prospr Aligned. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.20% for AKAF.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и AKAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор