Сравнение AKAF с VEGA
AKAF (The Frontier Economic Fund) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. AKAF is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 15.56% for VEGA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 5.78%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам AKAF и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.78% | 9.24% |
Correlation
The correlation between AKAF and VEGA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. VEGA — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение AKAF c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и VEGA
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -28.37% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -6.86% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.74% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.78% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 9.51% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 12.36% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 12.74% | +2.27% |
Сравнение комиссий AKAF и VEGA
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и VEGA
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VEGA в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.27% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and VEGA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AKAF leads with 27.47% vs 15.56% for VEGA. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AKAF has performed better with a 27.47% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.27% for VEGA.
They also come from different issuers: Prospr Aligned and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор