PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKAF с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AKAF и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Frontier Economic Fund (AKAF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AKAF показывает доходность 13.11%, а SPGM немного выше – 13.52%.


AKAF

1 день
1.30%
1 месяц
3.08%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKAF и SPGM


2026 (YTD)2025
AKAF
The Frontier Economic Fund
13.11%16.79%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
13.52%13.55%

Correlation

The correlation between AKAF and SPGM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Frontier Economic Fund

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

AKAF vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AKAF

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKAF c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AKAF vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AKAFSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.66

+1.70

Просадки

Сравнение просадок AKAF и SPGM

Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и SPGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AKAFSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.32%

-33.97%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.30%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-4.81%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AKAF и SPGM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AKAFSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

12.88%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.03%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.57%

-2.89%

Сравнение комиссий AKAF и SPGM

AKAF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAF и SPGM

Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPGM в 1.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKAF
The Frontier Economic Fund
2.08%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы


AKAF and SPGM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for AKAF.

AKAF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.78% for SPGM.

AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while SPGM tracks MSCI AC World IMI. They also come from different issuers: Prospr Aligned and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.09% for SPGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKAF и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор