Сравнение AKAF с SPGM
AKAF (The Frontier Economic Fund) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while SPGM tracks the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AKAF показывает доходность 13.11%, а SPGM немного выше – 13.52%.
AKAF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам AKAF и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 13.11% | 16.79% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 13.52% | 13.55% |
Correlation
The correlation between AKAF and SPGM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. SPGM — Ранг доходности на риск
AKAF
SPGM
Сравнение AKAF c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAF | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.66 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок AKAF и SPGM
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -33.97% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.30% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -4.81% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и SPGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 12.88% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.03% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.57% | -2.89% |
Сравнение комиссий AKAF и SPGM
AKAF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и SPGM
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPGM в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 2.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.78% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and SPGM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for AKAF.
AKAF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.78% for SPGM.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while SPGM tracks MSCI AC World IMI. They also come from different issuers: Prospr Aligned and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор