Сравнение NXST с QQQ
NXST (Nexstar Media Group, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NXST returned 16.60%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXST и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXST показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции NXST уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.60% против 22.01% соответственно.
NXST
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -15.82%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 16.60%
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам NXST и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -15.82% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between NXST and QQQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2003 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between NXST and QQQ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXST vs. QQQ — Ранг доходности на риск
NXST
QQQ
Сравнение NXST c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXST | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.71 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.01 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXST и QQQ
Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXST | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -82.97% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -11.96% | -22.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.72% | -22.77% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -35.12% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -35.12% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.15% | -4.66% | -28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -32.72% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 3.23% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXST и QQQ
Текущая волатильность для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) составляет 8.44%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что NXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXST | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 9.17% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 14.54% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 17.95% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 22.69% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.71% | 22.41% | +17.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXST и QQQ
Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.43% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
NXST and QQQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to NXST (8.44%). In terms of maximum drawdown, NXST dropped -96.66% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXST и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор