Сравнение NXPI с SNDL
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. NXPI operates in Semiconductors (Technology), while SNDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, NXPI returned 11.77%/yr vs -33.38%/yr for SNDL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и SNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 49.22%, что значительно выше, чем у SNDL с доходностью -13.86%.
NXPI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- 49.22%
- 6 месяцев
- 43.85%
- 1 год
- 56.35%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.98%
SNDL
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -33.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXPI и SNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 49.22% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 28.08% |
SNDL Sundial Growers Inc. | -13.86% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -64.50% |
Correlation
The correlation between NXPI and SNDL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between NXPI and SNDL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXPI:
$81.69B
SNDL:
$373.66M
NXPI:
$10.45
SNDL:
-$0.04
NXPI:
6.49
SNDL:
0.40
NXPI:
7.48
SNDL:
0.34
NXPI:
$12.61B
SNDL:
$940.66M
NXPI:
$6.92B
SNDL:
$242.63M
NXPI:
$4.48B
SNDL:
$43.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. SNDL — Ранг доходности на риск
NXPI
SNDL
Сравнение NXPI c SNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXPI | SNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.20 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 0.31 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXPI | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.16 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.47 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.39 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок NXPI и SNDL
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SNDL в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и SNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -99.07% | +39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -54.17% | +29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -54.34% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -89.57% | +43.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -98.90% | +95.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -94.42% | +77.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 34.54% | -24.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и SNDL
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 8.72% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 42.65% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.39% | 68.55% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 70.76% | -29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.58% | 114.40% | -73.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и SNDL
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SNDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.26% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
SNDL Sundial Growers Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и SNDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и SNDL
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
SNDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.62M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
SNDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.47M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
SNDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.08M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
NXPI and SNDL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXPI has higher volatility (14.38%) compared to SNDL (8.72%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs SNDL's -99.07%.
NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и SNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор