PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXPI с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXPI с MGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXPI (NXP Semiconductors N.V.) is a stock, while MGC (Vanguard Mega Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Over the past 10 years, NXPI returned 14.74%/yr vs 16.36%/yr for MGC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXPI показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 14.74% против 16.36% соответственно.

NXPI

1 день
-0.54%
1 месяц
10.70%
С начала года
49.06%
6 месяцев
42.82%
1 год
64.87%
3 года*
23.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.74%

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXPI и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		49.06%6.39%-7.97%48.39%-29.21%44.83%26.60%75.73%-37.05%19.47%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Correlation

The correlation between NXPI and MGC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2010 г.

0.60

The correlation between NXPI and MGC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXP Semiconductors N.V.

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с NXPI:
NXPI с IFX.DENXPI с ADINXPI с ONNXPI с MCHPNXPI с AVGONXPI с SMHNXPI с SMCI
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

NXPI vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXPI
Ранг доходности на риск NXPI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXPI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXPI c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXPIMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.42

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.30

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.03

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

13.61

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXPI vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXPIMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.42

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.90

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NXPI и MGC

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXPIMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-51.93%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-9.85%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-19.28%

-27.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-25.74%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.26%

-33.07%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.79%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-7.06%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

2.19%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и MGC

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXPIMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

3.04%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.50%

9.27%

+27.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

12.32%

+33.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.13%

17.27%

+23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.59%

18.21%

+22.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и MGC

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.26%1.87%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXPI and MGC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXPI has higher volatility (14.37%) compared to MGC (3.04%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs MGC's -51.93%.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXPI и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор