Сравнение NXE с STRL
NXE (NexGen Energy Ltd.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. NXE operates in Uranium (Energy), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NXE returned 17.17%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXE и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXE показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции NXE уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 17.17% против 67.37% соответственно.
NXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 17.17%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам NXE и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 7.07% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between NXE and STRL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between NXE and STRL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXE:
$6.51B
STRL:
$26.66B
NXE:
-CA$0.69
STRL:
$11.19
NXE:
5.34
STRL:
22.41
NXE:
CA$0.00
STRL:
$2.88B
NXE:
-CA$992.64K
STRL:
$664.66M
NXE:
-CA$247.46M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXE vs. STRL — Ранг доходности на риск
NXE
STRL
Сравнение NXE c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXE | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.54 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 10.41 | -8.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 28.52 | -24.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXE и STRL
Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXE | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -92.51% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.41% | -31.02% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -47.67% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -47.67% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -59.60% | -23.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -13.56% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -46.29% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 11.30% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и STRL
Текущая волатильность для NexGen Energy Ltd. (NXE) составляет 21.34%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что NXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXE | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 27.60% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 65.26% | -24.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.44% | 82.41% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.14% | 57.29% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.55% | 53.58% | +7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и STRL
Ни NXE, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXE и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXE and STRL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to NXE (21.34%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -82.98% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXE и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор