Сравнение NWN с UVV
NWN (Northwest Natural Holding Company) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs 5.09%/yr for UVV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям UVV по среднегодовой доходности: 1.85% против 5.09% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам NWN и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between NWN and UVV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between NWN and UVV shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
UVV:
$1.73
NWN:
12.21
UVV:
30.51
NWN:
1.17
UVV:
0.45
NWN:
$1.29B
UVV:
$2.21B
NWN:
$288.00M
UVV:
$412.39M
NWN:
$426.96M
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. UVV — Ранг доходности на риск
NWN
UVV
Сравнение NWN c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.50 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.83 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.32 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и UVV
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -69.75% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -15.23% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -29.70% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -29.70% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -45.68% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -14.30% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -18.59% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 9.04% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и UVV
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.35%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 10.11% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 18.46% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 23.77% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 24.57% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 28.94% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и UVV
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности UVV в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NWN and UVV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs UVV's -69.75%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор