Сравнение NWN с MSEX
NWN (Northwest Natural Holding Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NWN in Utilities - Regulated Gas, MSEX in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 1.85% против 4.97% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам NWN и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between NWN and MSEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.32 |
Over the past year, NWN and MSEX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
MSEX:
$3.22
NWN:
12.21
MSEX:
16.34
NWN:
3.21
MSEX:
2.68
NWN:
1.17
MSEX:
3.61
NWN:
$1.29B
MSEX:
$199.11M
NWN:
$288.00M
MSEX:
$66.33M
NWN:
$426.96M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. MSEX — Ранг доходности на риск
NWN
MSEX
Сравнение NWN c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.17 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.30 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.12 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и MSEX
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -60.51% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -21.04% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -44.52% | +26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -60.51% | +28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -60.51% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -52.07% | +35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -12.86% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 12.07% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и MSEX
Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.32% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 18.12% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 30.28% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 31.16% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 32.34% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и MSEX
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и MSEX
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and MSEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (6.35%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs MSEX's -60.51%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор