Сравнение NWN с KMB
NWN (Northwest Natural Holding Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции NWN превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 1.85% против 0.60% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам NWN и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between NWN and KMB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
KMB:
$5.93
NWN:
12.21
KMB:
16.49
NWN:
3.21
KMB:
2.85
NWN:
1.17
KMB:
1.97
NWN:
$1.29B
KMB:
$16.54B
NWN:
$288.00M
KMB:
$5.93B
NWN:
$426.96M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. KMB — Ранг доходности на риск
NWN
KMB
Сравнение NWN c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.84 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.79 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -1.21 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.91 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и KMB
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -36.97% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -29.60% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -34.06% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -34.06% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -34.06% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -29.78% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -8.84% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 19.23% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и KMB
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.35%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.66% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 16.47% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 25.63% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 20.15% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 21.06% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и KMB
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и KMB
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and KMB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs KMB's -36.97%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор