Сравнение NWN с HRL
NWN (Northwest Natural Holding Company) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции NWN превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 1.85% против -1.22% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам NWN и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between NWN and HRL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between NWN and HRL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
HRL:
$0.85
NWN:
12.21
HRL:
27.88
NWN:
1.17
HRL:
1.07
NWN:
$1.29B
HRL:
$12.22B
NWN:
$288.00M
HRL:
$1.92B
NWN:
$426.96M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. HRL — Ранг доходности на риск
NWN
HRL
Сравнение NWN c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.56 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.88 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.65 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.43 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и HRL
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -58.46% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -34.29% | +20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -46.94% | +28.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -58.46% | +26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -58.46% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -50.26% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -11.86% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 21.78% | -17.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и HRL
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.35%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 13.15% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 20.71% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 29.60% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 24.08% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 23.32% | +4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и HRL
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и HRL
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and HRL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs HRL's -58.46%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор