Сравнение NWN с CL
NWN (Northwest Natural Holding Company) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям CL по среднегодовой доходности: 1.85% против 4.21% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам NWN и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between NWN and CL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between NWN and CL shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
CL:
$2.58
NWN:
12.21
CL:
33.37
NWN:
3.21
CL:
8.62
NWN:
1.17
CL:
3.35
NWN:
$1.29B
CL:
$20.80B
NWN:
$288.00M
CL:
$12.49B
NWN:
$426.96M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. CL — Ранг доходности на риск
NWN
CL
Сравнение NWN c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.12 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.20 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.10 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и CL
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -58.91% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -18.64% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -29.05% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -29.05% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -29.05% | -17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -17.54% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -11.24% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 11.29% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и CL
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.35%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.77% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 17.27% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 21.67% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 18.77% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 19.74% | +8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и CL
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и CL
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and CL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs CL's -58.91%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор