Сравнение NWN с AWR
NWN (Northwest Natural Holding Company) and AWR (American States Water Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NWN in Utilities - Regulated Gas, AWR in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs 8.51%/yr for AWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 1.85% против 8.51% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам NWN и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between NWN and AWR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between NWN and AWR shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
AWR:
$3.44
NWN:
12.21
AWR:
22.34
NWN:
3.21
AWR:
2.10
NWN:
1.17
AWR:
4.39
NWN:
$1.29B
AWR:
$679.25M
NWN:
$288.00M
AWR:
$303.17M
NWN:
$426.96M
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. AWR — Ранг доходности на риск
NWN
AWR
Сравнение NWN c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.26 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 0.47 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.15 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и AWR
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -37.39% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.55% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -25.36% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -32.85% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -32.85% | -13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -17.98% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.81% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 6.41% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и AWR
Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 4.82% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 15.05% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 20.12% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.65% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 26.16% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и AWR
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AWR в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и AWR
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and AWR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (6.35%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs AWR's -37.39%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор