Сравнение NWN с ABM
NWN (Northwest Natural Holding Company) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям ABM по среднегодовой доходности: 1.85% против 3.34% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам NWN и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between NWN and ABM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
ABM:
$2.59
NWN:
12.21
ABM:
16.37
NWN:
3.21
ABM:
0.50
NWN:
1.17
ABM:
0.29
NWN:
$1.29B
ABM:
$9.05B
NWN:
$288.00M
ABM:
$1.04B
NWN:
$426.96M
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. ABM — Ранг доходности на риск
NWN
ABM
Сравнение NWN c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.28 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.55 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.24 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и ABM
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -59.64% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -23.78% | +10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -34.37% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -34.37% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -52.00% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -24.96% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -14.82% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 12.19% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и ABM
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.35%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 9.24% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 22.35% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 27.65% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 30.96% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 33.80% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и ABM
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и ABM
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and ABM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs ABM's -59.64%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор