Сравнение NWHFX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHFX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHFX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 5.84% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHFX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWHFX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции HWSIX немного впереди с 10.20%.
NWHFX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.78%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHFX и HWSIX
NWHFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
NWHFX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
NWHFX
HWSIX
Сравнение NWHFX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHFX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.24 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.18 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 4.41 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHFX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NWHFX и HWSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHFX и HWSIX
Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 10.94% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок NWHFX и HWSIX
Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHFX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -72.00% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -16.44% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -26.92% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | -53.67% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -1.06% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -12.12% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.42% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHFX и HWSIX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHFX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.45% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.99% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 23.98% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.71% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 24.67% | -1.91% |