PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWG с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWG с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWG (NatWest Group plc) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, NWG returned 14.96%/yr vs 8.76%/yr for VWO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NWG и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции NWG превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 14.96% против 8.76% соответственно.

NWG

1 день
2.27%
1 месяц
9.10%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
1.23%
1 год
19.41%
3 года*
45.74%
5 лет*
29.95%
10 лет*
14.96%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWG и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWG
NatWest Group plc		-3.51%81.29%92.31%-4.69%11.23%39.24%-24.92%29.18%-26.25%38.16%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between NWG and VWO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.51

The correlation between NWG and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NatWest Group plc

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NWG:
NWG с BROSNWG с LGEN.LNWG с HSBCNWG с GSKNWG с MAINNWG с GLEN.LNWG с EPD
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

NWG vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWG
Ранг доходности на риск NWG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWG c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWGVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.86

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.60

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.64

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

9.53

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWG vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWGVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.86

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.30

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.27

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NWG и VWO

Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWGVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.96%

-67.68%

-29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.03%

-11.17%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-17.37%

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.56%

-32.64%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.34%

-36.39%

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.95%

-1.44%

-69.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.22%

-15.82%

-70.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

3.09%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и VWO

NatWest Group plc (NWG) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что NWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWGVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.53%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

13.22%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

15.89%

+15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.52%

17.36%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.31%

19.20%

+19.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и VWO

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWG
NatWest Group plc		5.41%3.69%4.36%9.42%11.57%2.74%4.59%9.75%0.91%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

NWG and VWO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWG has higher volatility (9.69%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs VWO's -67.68%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWG и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор