Сравнение NWG с LYG
NWG (NatWest Group plc) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NWG in Banks - Diversified, LYG in Banks - Regional. Over the past 10 years, NWG returned 16.47%/yr vs 8.95%/yr for LYG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NWG и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWG показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции NWG превзошли акции LYG по среднегодовой доходности: 16.47% против 8.95% соответственно.
NWG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 16.47%
LYG
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам NWG и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | -1.19% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 6.32% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between NWG and LYG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between NWG and LYG shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWG:
£2.95
LYG:
£0.45
NWG:
4.19
LYG:
9.18
NWG:
0.16
LYG:
4.59
NWG:
0.85
LYG:
0.71
NWG:
£29.58B
LYG:
£65.49B
NWG:
£16.97B
LYG:
£65.49B
NWG:
£9.10B
LYG:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG vs. LYG — Ранг доходности на риск
NWG
LYG
Сравнение NWG c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWG | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.57 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 4.30 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWG и LYG
Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, примерно равная максимальной просадке LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWG | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -94.84% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -22.72% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -22.72% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -40.19% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -68.72% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.25% | -56.06% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.19% | -63.40% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 8.29% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG и LYG
Текущая волатильность для NatWest Group plc (NWG) составляет 9.45%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LYG) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что NWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWG | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 9.99% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 22.50% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 28.61% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 32.16% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.28% | 36.49% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWG и LYG
Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности LYG в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.63% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
NWG NatWest Group plc | 5.28% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWG и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWG и LYG
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
NWG and LYG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYG has higher volatility (9.99%) compared to NWG (9.45%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWG и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор