PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVS с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVS с CHPS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVS (Novartis AG) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past year, NVS returned 34.49% vs 199.74% for CHPS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVS и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.68%.

NVS

1 день
2.99%
1 месяц
0.90%
С начала года
14.64%
6 месяцев
13.60%
1 год
34.49%
3 года*
19.10%
5 лет*
14.87%
10 лет*
11.11%

CHPS

1 день
-8.79%
1 месяц
14.08%
С начала года
107.68%
6 месяцев
109.36%
1 год
199.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVS и CHPS

2026 (YTD)202520242023
NVS
Novartis AG		14.64%46.95%0.02%3.36%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.68%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between NVS and CHPS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

NVS vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVS c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVSCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
5.05

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.70

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

11.49

-8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

42.41

-35.95

NVS vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVS и CHPS

Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVSCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.10%

-39.44%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-17.50%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-8.79%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-9.08%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.73%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и CHPS

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 8.19%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVSCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

22.65%

-14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

34.27%

-18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

39.81%

-18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

35.53%

-16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

35.53%

-15.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и CHPS

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности CHPS в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG		3.11%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Часто задаваемые вопросы

NVS and CHPS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.65%) compared to NVS (8.19%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVS и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор