Сравнение NVR с V
NVR (NVR, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NVR returned 14.09%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.09% против 15.98% соответственно.
NVR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 14.09%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам NVR и V
Correlation
The correlation between NVR and V is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between NVR and V shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVR:
$408.34
V:
$15.24
NVR:
15.61
V:
21.16
NVR:
1.52
V:
1.30
NVR:
2.00
V:
10.93
NVR:
$9.66B
V:
$43.03B
NVR:
$2.17B
V:
$16.94B
NVR:
$1.60B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. V — Ранг доходности на риск
NVR
V
Сравнение NVR c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVR | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.73 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.57 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVR и V
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -51.90% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -17.18% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -20.38% | -23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -28.60% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -36.36% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.77% | -12.96% | -22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -8.26% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 10.73% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и V
NVR, Inc. (NVR) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что NVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.57% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 17.57% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 22.35% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 22.82% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.97% | 24.45% | +7.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и V
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и V
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and V have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVR has higher volatility (7.42%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.72% vs V's -51.90%.
NVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор