PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVR с MNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVR с MNST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVR (NVR, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVR returned 13.65%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVR и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVR имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции MNST немного отстают с 13.21%.

NVR

1 день
0.14%
1 месяц
3.63%
С начала года
-15.11%
6 месяцев
-16.77%
1 год
-13.00%
3 года*
2.09%
5 лет*
5.25%
10 лет*
13.65%

MNST

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
15.39%
6 месяцев
19.65%
1 год
39.52%
3 года*
15.61%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVR и MNST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVR
NVR, Inc.		-15.11%-10.83%16.83%51.77%-21.94%44.83%7.13%56.28%-30.53%110.20%
MNST
Monster Beverage Corporation		15.39%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%

Correlation

The correlation between NVR and MNST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.19

The correlation between NVR and MNST shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVR:

$18.13B

MNST:

$87.43B

EPS

NVR:

$408.34

MNST:

$2.06

Коэффициент P/E

NVR:

15.16

MNST:

42.93

Коэффициент PEG

NVR:

1.48

MNST:

3.36

Коэффициент P/S

NVR:

1.94

MNST:

9.92

Коэффициент P/B

NVR:

5.19

MNST:

10.02

Общая выручка (12 мес.)

NVR:

$9.66B

MNST:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVR:

$2.17B

MNST:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

NVR:

$1.60B

MNST:

$2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVR, Inc.

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с NVR:
NVR с DHINVR с LENNVR с KBHNVR с SKYNVR с VOONVR с LLYNVR с NWS
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

NVR vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVR
Ранг доходности на риск NVR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVR c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVRMNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.51

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.37

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.24

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

6.37

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVR vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVRMNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.51

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.60

-0.55

Просадки

Сравнение просадок NVR и MNST

Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и MNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVRMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.47%

-69.17%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.88%

-17.70%

-17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-26.04%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.94%

-26.62%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-30.42%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.62%

-1.21%

-36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-20.67%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.45%

6.22%

+9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и MNST

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.50%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVRMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

13.62%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

19.93%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

26.41%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

24.59%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

26.25%

+5.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и MNST

Ни NVR, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.83B
2.35B
(NVR) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVR и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVR, Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
19.6%
55.0%
Активы портфеля
NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVR and MNST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNST has higher volatility (13.62%) compared to NVR (6.50%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs MNST's -69.17%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVR и MNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор