Сравнение NVR с DECK
NVR (NVR, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NVR in Residential Construction, DECK in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, NVR returned 13.57%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 13.57% против 28.25% соответственно.
NVR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -13.12%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.57%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам NVR и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | -15.22% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between NVR and DECK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1993 г. | 0.22 |
Over the past year, NVR and DECK have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NVR:
$18.10B
DECK:
$15.53B
NVR:
$408.34
DECK:
$6.98
NVR:
15.14
DECK:
15.72
NVR:
1.47
DECK:
0.57
NVR:
1.94
DECK:
2.94
NVR:
5.18
DECK:
6.21
NVR:
$9.66B
DECK:
$5.47B
NVR:
$2.17B
DECK:
$3.16B
NVR:
$1.60B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. DECK — Ранг доходности на риск
NVR
DECK
Сравнение NVR c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVR | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.01 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.03 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVR | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.24 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NVR и DECK
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, примерно равная максимальной просадке DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -94.36% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -35.81% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -64.35% | +20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -64.35% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -64.35% | +18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -50.82% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -40.35% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.35% | 16.94% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и DECK
Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.71%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 11.51% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 31.06% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 45.42% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.53% | 43.98% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 42.47% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и DECK
Ни NVR, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и DECK
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and DECK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to NVR (6.71%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор