Сравнение NVR с BIL
NVR (NVR, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, NVR returned 14.84%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVR и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 14.84% против 2.20% соответственно.
NVR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.84%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам NVR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | -7.24% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between NVR and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. BIL — Ранг доходности на риск
NVR
BIL
Сравнение NVR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 87.41 | -86.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 353.28 | -353.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2,801.36 | -2,801.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVR и BIL
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -0.78% | -95.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -0.01% | -34.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -0.01% | -43.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -0.09% | -43.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -0.21% | -45.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | 0.00% | -31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -0.26% | -23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 0.00% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и BIL
NVR, Inc. (NVR) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 0.07% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 0.14% | +21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 0.20% | +27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 0.26% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 0.26% | +31.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и BIL
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVR and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVR has higher volatility (9.31%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.72% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор