Сравнение NVR с AMZN
NVR (NVR, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NVR in Residential Construction, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, NVR returned 14.09%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 14.09% против 20.83% соответственно.
NVR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 14.09%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам NVR и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | -12.59% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between NVR and AMZN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.26 |
The correlation between NVR and AMZN shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVR:
$18.67B
AMZN:
$2.59T
NVR:
$408.34
AMZN:
$8.37
NVR:
15.61
AMZN:
28.50
NVR:
1.52
AMZN:
0.69
NVR:
2.00
AMZN:
3.48
NVR:
5.34
AMZN:
5.87
NVR:
$9.66B
AMZN:
$742.78B
NVR:
$2.17B
AMZN:
$348.59B
NVR:
$1.60B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. AMZN — Ранг доходности на риск
NVR
AMZN
Сравнение NVR c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVR | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.55 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.29 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVR и AMZN
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -94.40% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -21.74% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -30.88% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -56.15% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -56.15% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.77% | -13.25% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -28.19% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 9.21% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и AMZN
Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 7.42%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.92% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 20.73% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 30.13% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 35.53% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.97% | 32.48% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и AMZN
Ни NVR, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и AMZN
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and AMZN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to NVR (7.42%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.72% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор