Сравнение NVOX с YSPY
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 27.34% for YSPY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.57%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -77.37% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 9.17% |
Correlation
The correlation between NVOX and YSPY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. YSPY — Ранг доходности на риск
NVOX
YSPY
Сравнение NVOX c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.88 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.96 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.44 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.56 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и YSPY
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -18.74% | -75.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -14.60% | -72.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -0.40% | -91.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -4.99% | -69.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 3.94% | +63.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и YSPY
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 1.11% | +16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 14.17% | +64.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 19.08% | +84.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 21.24% | +82.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 21.24% | +82.44% |
Сравнение комиссий NVOX и YSPY
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и YSPY
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and YSPY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs -75.98% for NVOX. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 0.00% for NVOX.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор