PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVOX с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOX с YSPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -61.47% vs 14.65% for YSPY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.

Доходность

Сравнение доходности NVOX и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 2.79%.

NVOX

1 день
3.62%
1 месяц
36.36%
6 месяцев
-32.50%
С начала года
-16.22%
1 год
-61.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
0.75%
С начала года
2.79%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и YSPY

2026 (YTD)2025
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-16.22%-77.97%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		2.79%8.36%

Correlation

The correlation between NVOX and YSPY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с BRKWNVOX с AMDGNVOX с QQQY
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с XDTEYSPY с TSPY

Доходность на риск

NVOX vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOXYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.77

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.05

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.01

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3.61

-4.58

NVOX vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOX и YSPY

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и YSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-18.74%

-75.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.84%

-14.60%

-68.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.13%

-3.02%

-86.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.35%

-4.83%

-70.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.07%

4.07%

+59.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и YSPY

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

1.76%

+16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.01%

13.63%

+64.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.27%

19.13%

+84.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.63%

20.56%

+81.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.63%

20.56%

+81.07%

Сравнение комиссий NVOX и YSPY

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и YSPY

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.11%.

ПозицияTTM2025
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		54.11%45.57%

Часто задаваемые вопросы

NVOX and YSPY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOX has higher volatility (17.84%) compared to YSPY (1.76%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs YSPY's -18.74%.

On 1-year performance, YSPY leads with 14.65% vs -61.47% for NVOX. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 14.65% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

YSPY has the higher dividend yield at 54.11%, compared with 0.00% for NVOX.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 1.07% for YSPY.

YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и YSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор