PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOX с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVOX с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

NVOX и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVOX и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVOX и YSPY

2026 (YTD)2025
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-54.23%-77.37%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -54.23%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

NVOX

1 день
-2.05%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-54.23%
6 месяцев
-68.69%
1 год
-81.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с BRKWNVOX с GLDYNVOX с AMDGNVOX с QQQYNVOX с AIPO
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE

Сравнение комиссий NVOX и YSPY

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.

NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

NVOX vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOXYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.61

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

0.87

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.94

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

3.80

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOX vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOXYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.61

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.08

-0.90

Корреляция

Корреляция между NVOX и YSPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и YSPY

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%.

TTM2025
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%

Просадки

Сравнение просадок NVOX и YSPY

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NVOXYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-18.74%

-75.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.05%

-14.60%

-72.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.06%

-11.93%

-82.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.00%

-5.01%

-66.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.03%

3.60%

+54.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и YSPY

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVOXYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

7.90%

+10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.41%

16.86%

+63.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.99%

21.81%

+86.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.21%

22.59%

+84.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.21%

22.59%

+84.62%