Сравнение NVOX с WTIU
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. NVOX is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, NVOX returned -61.47% vs 70.82% for WTIU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.
NVOX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 36.36%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -16.22%
- 1 год
- -61.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -16.22% | -76.65% | -43.69% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | -17.13% | -24.77% |
Correlation
The correlation between NVOX and WTIU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение распределения секторов NVOX и WTIU
Секторы
NVOX
WTIU
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
NVOX
WTIU
-
Сырьевые материалы
NVOX
-
WTIU
-
Коммуникационные услуги
NVOX
-
WTIU
-
Потребительский циклический сектор
NVOX
-
WTIU
-
Потребительский защитный сектор
NVOX
-
WTIU
-
Энергетика
NVOX
-
WTIU
Финансовые услуги
NVOX
-
WTIU
-
Промышленность
NVOX
-
WTIU
-
Недвижимость
NVOX
-
WTIU
-
Технологии
NVOX
-
WTIU
-
Коммунальные услуги
NVOX
-
WTIU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
NVOX
WTIU
Сравнение NVOX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.48 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.46 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и WTIU
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -75.73% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -48.11% | -34.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.13% | -38.39% | -50.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -39.32% | -36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | 20.53% | +42.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и WTIU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) составляет 17.84%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что NVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 20.68% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.01% | 57.05% | +20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.27% | 69.27% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.63% | 70.88% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 70.88% | +30.75% |
Сравнение комиссий NVOX и WTIU
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и WTIU
Ни NVOX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and WTIU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (20.68%) compared to NVOX (17.84%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 70.82% vs -61.47% for NVOX. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVOX has been the lower-risk option at 17.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 70.82% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор