Сравнение NVOX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
NVOX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVOX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVOX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -54.23% | -76.65% | -41.92% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -33.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -54.23%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
NVOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -54.23%
- 6 месяцев
- -68.69%
- 1 год
- -81.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVOX и MULL
NVOX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
NVOX vs. MULL — Ранг доходности на риск
NVOX
MULL
Сравнение NVOX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 6.53 | -7.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 3.77 | -5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.50 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 16.69 | -17.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 46.83 | -48.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 6.53 | -7.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 1.91 | -2.74 |
Корреляция
Корреляция между NVOX и MULL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и MULL
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и MULL
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVOX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -72.29% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -53.09% | -33.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -39.05% | -55.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -21.99% | -50.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.03% | 18.92% | +39.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и MULL
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) составляет 18.87%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVOX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 47.87% | -29.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.41% | 99.70% | -19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.99% | 130.90% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.21% | 130.06% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.21% | 130.06% | -22.85% |