Сравнение NVOX с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
NVOX и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVOX и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVOX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -54.23% | -76.65% | -41.92% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | -4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -54.23%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
NVOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -54.23%
- 6 месяцев
- -68.69%
- 1 год
- -81.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVOX и IWMY
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
NVOX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
NVOX
IWMY
Сравнение NVOX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.68 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 0.95 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.97 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.02 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.68 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.66 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между NVOX и IWMY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и IWMY
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и IWMY
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -18.72% | -75.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -12.55% | -74.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -7.98% | -86.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -3.07% | -68.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.03% | 4.04% | +53.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 7.26% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.41% | 12.32% | +68.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.99% | 17.74% | +90.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.21% | 15.62% | +91.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.21% | 15.62% | +91.59% |