Сравнение NVOX с IWMY
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. NVOX is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 24.81% for IWMY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.18% | -4.39% |
Correlation
The correlation between NVOX and IWMY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
NVOX
IWMY
Сравнение NVOX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.15 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 7.08 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.58 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.99 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и IWMY
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -18.72% | -75.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -11.57% | -75.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | 0.00% | -91.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -2.98% | -71.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 3.51% | +63.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 5.37% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 12.69% | +66.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 15.74% | +87.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 15.76% | +87.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 15.76% | +87.92% |
Сравнение комиссий NVOX и IWMY
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и IWMY
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and IWMY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to IWMY (5.37%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 24.81% vs -75.98% for NVOX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.81% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор