PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVOX с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVOX и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.


NVOX

1 день
6.34%
1 месяц
8.09%
С начала года
-28.00%
6 месяцев
-30.27%
1 год
-69.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и FAAR


2026 (YTD)20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF
-28.00%-76.65%-43.69%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
19.14%8.07%1.38%

Correlation

The correlation between NVOX and FAAR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

NVOX vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 33
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVOXFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

4.52

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

15.18

-16.33

NVOX vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOX и FAAR

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVOXFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-18.03%

-76.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.84%

-6.29%

-76.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.66%

-6.29%

-84.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.74%

-7.82%

-66.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.68%

1.87%

+58.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и FAAR

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVOXFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.75%

2.55%

+21.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.69%

9.68%

+70.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.93%

13.38%

+90.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.16%

12.96%

+90.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.16%

11.54%

+91.62%

Сравнение комиссий NVOX и FAAR

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и FAAR

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVOX and FAAR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOX has higher volatility (23.75%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs -69.97% for NVOX. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs -69.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for NVOX.

NVOX is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор