Сравнение NVOX с FAAR
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -69.97% vs 28.33% for FAAR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
NVOX
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -69.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам NVOX и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -28.00% | -76.65% | -43.69% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 1.38% |
Correlation
The correlation between NVOX and FAAR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
NVOX
FAAR
Сравнение NVOX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.52 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 15.18 | -16.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и FAAR
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -18.03% | -76.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -6.29% | -76.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.66% | -6.29% | -84.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -7.82% | -66.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.68% | 1.87% | +58.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и FAAR
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.75% | 2.55% | +21.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.69% | 9.68% | +70.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.93% | 13.38% | +90.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.16% | 12.96% | +90.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.16% | 11.54% | +91.62% |
Сравнение комиссий NVOX и FAAR
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и FAAR
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and FAAR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.75%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs -69.97% for NVOX. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs -69.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор