Сравнение NVOX с GLDY
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -70.73% vs 1.57% for GLDY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -27.91%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -11.86%.
NVOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -32.39%
- 1 год
- -70.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -27.91% | -60.40% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -11.86% | 15.15% |
Correlation
The correlation between NVOX and GLDY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
NVOX
GLDY
Сравнение NVOX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.06 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.22 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и GLDY
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -25.90% | -68.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -25.90% | -56.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -21.62% | -69.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.78% | -4.53% | -70.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.85% | 7.03% | +53.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и GLDY
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.66% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.66% | 15.09% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.65% | 23.40% | +56.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.37% | 24.79% | +78.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.02% | 23.41% | +79.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 23.41% | +79.61% |
Сравнение комиссий NVOX и GLDY
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и GLDY
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 53.29% | 37.38% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and GLDY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.66%) compared to GLDY (15.09%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, GLDY leads with 1.57% vs -70.73% for NVOX. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 15.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 1.57% return vs -70.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
GLDY has the higher dividend yield at 53.29%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор