Сравнение NVOX с DIG
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. NVOX is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, NVOX returned -69.97% vs 53.89% for DIG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 44.39%.
NVOX
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -69.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- 44.39%
- 6 месяцев
- 45.60%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение доходности по годам NVOX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -28.00% | -76.65% | -43.69% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 44.39% | 2.73% | -17.00% |
Correlation
The correlation between NVOX and DIG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. DIG — Ранг доходности на риск
NVOX
DIG
Сравнение NVOX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.92 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.59 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и DIG
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -97.04% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -28.23% | -54.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.66% | -57.70% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -64.33% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.68% | 9.68% | +51.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и DIG
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.75% | 14.13% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.69% | 33.67% | +46.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.93% | 41.74% | +62.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.16% | 51.53% | +51.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.16% | 57.83% | +45.33% |
Сравнение комиссий NVOX и DIG
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и DIG
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.72% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and DIG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.75%) compared to DIG (14.13%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 53.89% vs -69.97% for NVOX. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 14.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 53.89% return vs -69.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
DIG has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for NVOX.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор