PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOX с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOX с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. NVOX is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, NVOX returned -77.12% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности NVOX и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

NVOX

1 день
-4.31%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-42.21%
6 месяцев
-35.19%
1 год
-77.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и DBO

2026 (YTD)20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-42.21%-76.65%-41.92%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%3.04%

Correlation

The correlation between NVOX and DBO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с GLDYNVOX с AMDGNVOX с BRKW
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

NVOX vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOXDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.34

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
2.94

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

4.44

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

9.02

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOX vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOXDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.34

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.02

-0.81

Просадки

Сравнение просадок NVOX и DBO

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-90.18%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.05%

-18.19%

-68.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.50%

-51.38%

-41.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.32%

-62.25%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.88%

8.92%

+57.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и DBO

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

12.61%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.61%

28.20%

+50.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.37%

34.46%

+68.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.59%

32.29%

+71.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.59%

31.78%

+71.81%

Сравнение комиссий NVOX и DBO

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и DBO

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOX and DBO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOX has higher volatility (15.71%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -77.12% for NVOX. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -77.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for NVOX.

NVOX is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор