Сравнение NVOX с BNO
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. NVOX is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам NVOX и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 1.53% |
Correlation
The correlation between NVOX and BNO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. BNO — Ранг доходности на риск
NVOX
BNO
Сравнение NVOX c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.99 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 9.39 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.15 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.14 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и BNO
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -87.06% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -17.87% | -69.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -12.72% | -79.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -40.16% | -34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 9.48% | +57.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и BNO
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 14.12% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 36.21% | +42.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 41.56% | +62.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 35.40% | +68.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 36.69% | +66.99% |
Сравнение комиссий NVOX и BNO
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и BNO
Ни NVOX, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and BNO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -75.98% for NVOX. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор