PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOH с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVOH с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

NVOH и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVOH и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVOH и JIVE

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-24.75%-42.98%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%48.88%

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

NVOH

1 день
-1.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-24.75%
6 месяцев
-34.28%
1 год
-46.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с FDTNVOH с ARMHNVOH с BPHNVOH с FIDNVOH с VEANVOH с SPDWNVOH с DWX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий NVOH и JIVE

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Доходность на риск

NVOH vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 11
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOHJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

2.59

-3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.14

3.27

-4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.51

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.69

-4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

15.22

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOH vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOHJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.59

-3.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

1.93

-2.91

Корреляция

Корреляция между NVOH и JIVE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и JIVE

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		4.56%2.38%0.00%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок NVOH и JIVE

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

NVOHJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-13.79%

-47.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-11.96%

-41.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.40%

-6.09%

-54.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.02%

-1.96%

-34.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.21%

2.90%

+28.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и JIVE

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVOHJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

7.00%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.53%

11.11%

+26.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.51%

16.94%

+35.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.04%

14.85%

+36.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

14.85%

+36.19%