Сравнение NVOH с IFLO
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 33.15% for IFLO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.73%.
NVOH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.29% | -22.01% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 18.73% | 13.12% |
Correlation
The correlation between NVOH and IFLO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. IFLO — Ранг доходности на риск
NVOH
IFLO
Сравнение NVOH c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.17 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 17.35 | -17.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и IFLO
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -6.44% | -55.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -6.44% | -39.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.12% | -1.89% | -43.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -1.30% | -37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 1.92% | +27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и IFLO
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 3.18% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 12.01% | +23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 14.55% | +34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 14.51% | +33.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 14.51% | +33.53% |
Сравнение комиссий NVOH и IFLO
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и IFLO
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности IFLO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.20% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and IFLO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (9.21%) compared to IFLO (3.18%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs IFLO's -6.44%.
On 1-year performance, IFLO leads with 33.15% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.15% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 1.57% for IFLO.
They also come from different issuers: Precidian and VictoryShares. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.56% for IFLO.
IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор