Сравнение NVOH с IFLO
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, NVOH returned -22.77% vs 32.28% for IFLO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.
NVOH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -0.97% | -22.01% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 16.93% | 13.12% |
Correlation
The correlation between NVOH and IFLO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. IFLO — Ранг доходности на риск
NVOH
IFLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVOH c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и IFLO
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -6.44% | -55.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -6.44% | -39.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.89% | -3.37% | -44.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -1.25% | -37.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 14.75% | +34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 14.75% | +33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 14.75% | +33.99% |
Сравнение комиссий NVOH и IFLO
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и IFLO
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности IFLO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.51% | 0.73% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.53% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and IFLO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs -22.77% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs -22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
NVOH has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.51% for IFLO.
They also come from different issuers: Precidian and VictoryShares. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор