Сравнение NVOH с IDEV

С начала года, NVOH показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 2.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVOH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NVOH и IDEV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IDEV в 3.31%

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и IDEV.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.