Сравнение NVOH с FID
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. NVOH is actively managed, while FID is passively managed. Over the past year, NVOH returned -22.77% vs 18.41% for FID. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 6.45%.
NVOH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -0.97% | -43.79% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 6.45% | 31.95% |
Correlation
The correlation between NVOH and FID is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. FID — Ранг доходности на риск
NVOH
FID
Сравнение NVOH c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.07 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.07 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и FID
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -39.79% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -8.93% | -37.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.89% | -3.04% | -44.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -8.42% | -30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | 2.61% | +26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и FID
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 3.42% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | 8.61% | +28.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 10.28% | +39.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 17.05% | +31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 18.92% | +29.82% |
Сравнение комиссий NVOH и FID
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и FID
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FID в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 5.97% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.53% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and FID have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (11.15%) compared to FID (3.42%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs FID's -39.79%.
On 1-year performance, FID leads with 18.41% vs -22.77% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FID has performed better with a 18.41% return vs -22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
NVOH has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 5.97% for FID.
They also come from different issuers: Precidian and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.60% for FID.
FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор