PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOH с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVOH с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

NVOH и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NVOH и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVOH и FID

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-24.75%-42.98%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.64%

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.

NVOH

1 день
-1.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-24.75%
6 месяцев
-34.28%
1 год
-46.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с FDTNVOH с BPHNVOH с VEANVOH с ARMHNVOH с DWXNVOH с KEMXNVOH с SPDW
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий NVOH и FID

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Доходность на риск

NVOH vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 11
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOHFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

2.15

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.14

2.84

-3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.10

-3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

11.56

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOH vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOHFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.15

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

0.36

-1.34

Корреляция

Корреляция между NVOH и FID составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и FID

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		4.56%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NVOH и FID

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

NVOHFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-39.79%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-8.93%

-44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.40%

-6.39%

-54.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.02%

-8.60%

-27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.21%

2.39%

+28.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и FID

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVOHFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

4.73%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.53%

7.38%

+30.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.51%

12.61%

+39.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.04%

17.03%

+34.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

19.10%

+31.94%