Сравнение NVOH с FID
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. NVOH is actively managed, while FID is passively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 22.92% for FID. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 9.08%.
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 9.08% | 32.64% |
Correlation
The correlation between NVOH and FID is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. FID — Ранг доходности на риск
NVOH
FID
Сравнение NVOH c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.58 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.00 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.27 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.40 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и FID
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -39.79% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -8.93% | -44.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -0.64% | -52.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -8.47% | -29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 2.55% | +33.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и FID
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 2.98% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 8.13% | +28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 10.16% | +39.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 17.04% | +32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 18.95% | +30.13% |
Сравнение комиссий NVOH и FID
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и FID
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FID в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.00% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and FID have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (7.97%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs FID's -39.79%.
On 1-year performance, FID leads with 22.92% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FID has performed better with a 22.92% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.82% for NVOH.
They also come from different issuers: Precidian and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.60% for FID.
FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор