Сравнение NVOH с FDEV

С начала года, NVOH показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NVOH и FDEV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FDEV в 2.83%

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FDEV.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.