PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOH с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOH с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. NVOH is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности NVOH и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

NVOH

1 день
3.80%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOH и DBO

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-10.34%-42.98%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-14.34%

Correlation

The correlation between NVOH and DBO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с JHIDNVOH с BPHNVOH с FDTNVOH с EISNVOH с ARMHNVOH с DWXNVOH с IDOG
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

NVOH vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOHDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.25

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.85

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.28

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

8.69

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOH vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOHDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.25

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.02

-0.80

Просадки

Сравнение просадок NVOH и DBO

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOHDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-90.18%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-18.19%

-34.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.82%

-52.68%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-62.25%

+23.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.19%

8.94%

+27.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и DBO

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) составляет 7.97%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что NVOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOHDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

12.79%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.37%

28.32%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

34.58%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.08%

32.31%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

31.79%

+17.29%

Сравнение комиссий NVOH и DBO

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и DBO

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		3.82%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOH and DBO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to NVOH (7.97%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.95% for DBO.

NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOH и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор