Сравнение NVOH с DBO
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. NVOH is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, NVOH returned -22.77% vs 41.77% for DBO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 48.11%.
NVOH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- 48.11%
- 6 месяцев
- 46.08%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам NVOH и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -0.97% | -43.79% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 48.11% | -13.40% |
Correlation
The correlation between NVOH and DBO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. DBO — Ранг доходности на риск
NVOH
DBO
Сравнение NVOH c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.60 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.78 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и DBO
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -90.18% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -26.22% | -20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.89% | -61.02% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -62.22% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | 8.77% | +20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и DBO
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 11.15% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 11.32% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | 29.75% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 34.39% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 32.61% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 31.84% | +16.90% |
Сравнение комиссий NVOH и DBO
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и DBO
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности DBO в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.37% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.53% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and DBO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (11.32%) compared to NVOH (11.15%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 41.77% vs -22.77% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 41.77% return vs -22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
NVOH has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 2.37% for DBO.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор