Сравнение NVOH с DBE
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. NVOH is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам NVOH и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -4.39% |
Correlation
The correlation between NVOH and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. DBE — Ранг доходности на риск
NVOH
DBE
Сравнение NVOH c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.67 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 11.08 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.33 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.09 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и DBE
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -86.69% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -14.41% | -38.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -32.03% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -57.30% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 7.37% | +28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и DBE
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) составляет 7.97%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что NVOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 13.05% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 30.97% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 35.07% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 29.41% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 28.34% | +20.74% |
Сравнение комиссий NVOH и DBE
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и DBE
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to NVOH (7.97%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.16% for DBE.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор