Сравнение NVOH с AVEM
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 30.19% for AVEM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 16.64%.
NVOH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.29% | -43.79% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 16.64% | 33.22% |
Correlation
The correlation between NVOH and AVEM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. AVEM — Ранг доходности на риск
NVOH
AVEM
Сравнение NVOH c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.31 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 7.72 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и AVEM
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -36.05% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -13.13% | -33.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.12% | -10.90% | -34.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -10.01% | -29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 3.92% | +25.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и AVEM
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) составляет 9.21%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что NVOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 9.84% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 21.17% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 23.21% | +26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 19.21% | +28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 21.00% | +27.04% |
Сравнение комиссий NVOH и AVEM
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и AVEM
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности AVEM в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.97% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.20% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and AVEM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEM has higher volatility (9.84%) compared to NVOH (9.21%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs AVEM's -36.05%.
On 1-year performance, AVEM leads with 30.19% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 9.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 30.19% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 1.97% for AVEM.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Precidian and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.33% for AVEM.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор