PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOH с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOH с AVEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 52.18% for AVEM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности NVOH и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 26.71%.

NVOH

1 день
3.80%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-0.69%
1 месяц
5.74%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.00%
1 год
52.18%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOH и AVEM

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-10.34%-42.98%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		26.71%33.76%

Correlation

The correlation between NVOH and AVEM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с JHIDNVOH с BPHNVOH с FDTNVOH с ARMHNVOH с EISNVOH с DWXNVOH с IDOG
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

NVOH vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 44
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOHAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.70

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.50

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.49

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.99

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

15.83

-16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOH vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOHAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.70

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.65

-1.43

Просадки

Сравнение просадок NVOH и AVEM

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOHAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-36.05%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-13.13%

-39.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.82%

-2.07%

-50.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-10.09%

-28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.19%

3.31%

+32.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и AVEM

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 7.97% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOHAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.22%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.37%

16.74%

+19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

19.47%

+30.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.08%

18.34%

+30.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

20.55%

+28.53%

Сравнение комиссий NVOH и AVEM

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и AVEM

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности AVEM в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.00%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		3.82%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOH and AVEM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.22%) compared to NVOH (7.97%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, AVEM leads with 52.18% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 52.18% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.00% for AVEM.

NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Precidian and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOH и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор