Сравнение NVO с VST
NVO (Novo Nordisk A/S) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, NVO returned 2.92%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between NVO and VST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NVO:
DKK 27.42
VST:
$8.60
NVO:
10.34
VST:
17.20
NVO:
0.44
VST:
0.39
NVO:
3.85
VST:
2.19
NVO:
DKK 327.80B
VST:
$17.20B
NVO:
DKK 268.30B
VST:
$1.12B
NVO:
DKK 181.54B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. VST — Ранг доходности на риск
NVO
VST
Сравнение NVO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.38 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.70 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и VST
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -53.32% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -38.01% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -48.80% | -25.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -48.80% | -25.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -31.89% | -36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -13.72% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 20.73% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и VST
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 15.14% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 37.96% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 48.75% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 47.97% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 42.22% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и VST
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и VST
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and VST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор