PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVO с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, NVO returned 6.56%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 6.56% против 3.57% соответственно.

NVO

1 день
4.17%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-11.01%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-36.44%
3 года*
-15.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.56%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-11.01%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between NVO and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.12

The correlation between NVO and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

NVO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.21

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.80

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.79

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

9.00

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.21

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.18

+0.65

Просадки

Сравнение просадок NVO и USO

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-98.19%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-20.39%

-34.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-26.05%

-48.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-36.23%

-38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-86.75%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.21%

-85.45%

+17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-75.30%

+57.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.98%

10.84%

+26.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и USO

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 8.89%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

14.97%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

38.35%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

44.32%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

36.09%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

39.00%

-6.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и USO

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.12%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVO and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор