PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVO с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, NVO returned 8.62%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.62% против 2.43% соответственно.

NVO

1 день
3.36%
1 месяц
5.47%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-4.91%
1 год
-28.81%
3 года*
-13.64%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.62%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-3.54%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between NVO and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

NVO vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
14.67

-15.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
50.13

-50.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

13.31

-12.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

201.33

-201.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

779.76

-780.70

NVO vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и USFR

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-1.36%

-73.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.17%

-0.02%

-49.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-0.06%

-74.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-0.18%

-74.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-0.80%

-73.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.54%

0.00%

-65.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-0.15%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.87%

0.01%

+30.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и USFR

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

0.09%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.41%

0.19%

+38.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.06%

0.27%

+51.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

0.40%

+38.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

0.78%

+31.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и USFR

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.80%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVO and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (12.04%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор